当前位置:首页 » 股票入门 » 股票价格线性回归分析!

股票价格线性回归分析!

原创 云淡风轻 29°c 2020年10月16日 19:19 股票入门 0条评论
  移步手机端

1、打开你手机的二维码扫描APP
2、扫描左则的二维码
3、点击扫描获得的网址
4、可以在手机端阅读此文章
股票价格线性回归分析!摘要:

      说到股票价格线性回归,最近很多的朋友在向我咨询这方面的内容。接下来小编通过编写MATLAB程序,用2011年242个交易日的数据,对“中国银行”股票价格进行岭回归分析。  在计算股票收益率时,人们往往运用收盘价计算股票的收益率,...

总字数:1864

      说到股票价格线性回归,最近很多的朋友在向我咨询这方面的内容。接下来小编通过编写MATLAB程序,用2011年242个交易日的数据,对“中国银行”股票价格进行岭回归分析。

  在计算股票收益率时,人们往往运用收盘价计算股票的收益率,而忽略当日股价变化情况。如果在每日闭市之前,能观察出今日的开盘价、最高价、最低价,就可准确预测出今日的收盘价

  模型建立。

  首先,建立回归方程。Y(i,1)=b(1,1)+b(2,1)*x(i,1)+b(3,1)*x(i,2)+ b(4,1)*x(i,3) ,其中Y(i,1)代表日收盘价,x(i,1)代表日最高价,x(i,2)代表日最低价,x(i,3)代表日最高价。经过回归得到线性方程Y(i,1)=0.0023-0.5253* x(i,1)+ 0.7818* x(i,2)+ 0.7433* x(i,3)。回归得到的R方为0.9969,F值为25349。因此,可以初步判断上述回归方程成立。但由于自变量间可能存在严重共线性,需要对其共线性进行分析。

  其次,对自变量进行标准化处理。令z(i,j)=(x(I,j)-)/,为自变量的样本均值。得到的z矩阵,为标准化的自变量。对z进行线性回归Y(i,1)=bb(1,1)+ bb(2,1)* z(i,1)+bb(3,1)*z(i,2)+bb(4,1)*z(i,3),得到回归方程为Y(i,1)=3.7256-2.9928* z(i,1)+ 4.506* z(i,2)+ 4.1702*z(i,3)。最后,观察方差膨胀系数。由于方差的膨胀系数VIF为inv(z’z)主对角线上的数,可观察到VIF1=237.8; VIF2=162.17; VIF3=153.03,本模型存在严重的多重共线性。

  岭回归分析

  岭回归法是A.E.Horel在1962年提出的一种能诊断和处理多重共线性的方法。在多重共线性非常严重的情况下,两个共线变量的系数之间的二维联合分布是山岭状曲面,曲面上的每个点均对应一个残差平方和,点的位置越高,相应的残差平方和越小。构造岭估计,估计参数bl=inv(z’z + kI)*z’Y ,其中k为岭回归参数。当k=0时,估计参数就是普通最小二乘估计。当k增加时,所有的参数估计的绝对值都不断变小,对参数估计的偏差越大。但随k增加,矩阵inv(z’z + kI)主对角元素Cii(k)将不断减少,即回归系数的误差平方和将下降,岭估计的方差膨胀系数会随k的增加而减少。所以在k取适当的值时,用岭回归估计出的参数比用最小二乘法估计的参数更稳定。一般而言,k的取值范围为(0,0.5),在这个区间内,岭回归的方差膨胀系数Cii(k)≤10,说明共线性很小。

  本文用MATLAB选取k范围为[0.01,0.02]。利用膨胀系数C=inv(z'z+k*I(3))*z'z*inv(z'z+k*I(3)),选择出使C≤10的k。当k取[0.013,0.02]时,方差膨胀系数都小于10,特别当k等于0.02时,方差膨胀因子最小(见表一)。绘制岭迹图k取0.02时,参数的估计值趋于稳定。自变量最高价的估计参数也改变了符号,其对日收盘价的影响从负效应变为正效应,这也符合经济逻辑。据此,可以建立岭回归估计方程为Y(i,1)=3.7256+1.2812* z(i,1)+2.1984* z(i,2)+ 2.1636*z(i,3),把标准化后的自变量经过还原后,回归方程为Y(i,1)= -3.6616+0.2249* x(i,1)+ 0.3815* x(i,2)+ 0.3857* x(i,3),此时R方为0.9807,F值为4024.7,经过岭估计的回归拟合成立,且消除共线性的影响。

  以上小编运用岭回归的方法解决了多重共线性的影响,得到了中国银行股票日收盘价与开盘价、最高价、最低价的回归方程。bb(i,1)= 0.2249,表示每增加一个单位的开盘价,会使当日收盘价增加0.2249个单位;bb(i,2)= 0.3815,表示每增加一个单位的最高价,会使当日收盘价增加0.3815个单位;bb(i,3)= 0.3857,表示每增加一个单位的最低价,会使当日收盘价增加0.3857个单位。这说明已知股票的开盘价、最高价、最低价,有利于估测该股票的收盘价。

  通过小编以上的介绍,相信大家对股票价格线性回归都有一定的认识了吧,如果您想了解更多的股票知识请关注股票投资。

欢迎阅读本文,希望本文对您有所帮助!

本文链接:http://www.jh39.com/post/610.html

版权声明:本文为原创文章,版权归 云淡风轻 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论(0) 赞助本站

赞助39股票网(jh39.com)

发表评论:


【顶】 【踩】 【好】 【懵】 【赞】 【表情】

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

推荐阅读
10月28日

怎么办理st交易权限?

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 6次

     所谓st股票就是那些有退市风险的股票,为什么有人会喜欢买这些股票呢?因为这些有退市风险的股票会有重组的可能,这样股价就会暴涨,所以总体来说,就是为了抄底获取暴利,普通人购买这种股票需要开通权限,那么怎么办理st交易权限?  股票名称前的“ST、*ST”是什么意思?  总体来讲,当上市公司出现财务状况异常情况或者其他异常情况,导致其股票存在被终止上市的风险,或者投资者难以判断公司前景,投资者权益可能受到损害的,交易所会对该公司股票实施风险警示。  实施风险警...

标签 :
10月28日

证监会出具警示函后果严重吗?证监会的监管措施有哪些?

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 6次

   一般上市公司或者相关人员在规范运作方面存在一定的问题,证监会发出警示函予以警示,要他们整改或者停止不当行为。那么证监会出具警示函后果严重吗?证监会的监管措施有哪些?一起来看看吧。     一、证监会警示函后果严重吗?  警示函是证监会行政处理的一种方式。证监会警示函的下发,一般来说,是利空股市的消息,但作用不是很大,会影响股价但不会长久。其实证监会只是起监管作用,只要不存在违规违法,就不会什么事情。  二、证监会的监管措施有哪些?  1、检...

标签 :
10月28日

证监会警示函的作用,警示函是行政处罚吗?

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 6次

       股票在上市之后并不是由上市公司说了算,而是会受到证监会监管的,所以我们就经常在股市中看到一些股票被证监会出具警示函,下面一起来了解下证监会警示函作用吧。  证监会如果对一只股票发出警示函的话,通常来说,对于股票是利空的消息,但其作用不大,虽然会影响到股价让股价下跌,但是时间也不会很长,可能几天之后,股票就恢复正常了,所以证监会警示函不属于重大利空消息。而且证监会只是起监管作用,只要股票不存在违规违法的事情,就不会什么事情。  虽然不会有什么事...

标签 :
10月17日

疫情反弹利好什么股票?疫情反弹利好股票一览表!

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 31次

    青岛疫情的突然出现让我们了解到,虽然全国疫情已经稳定控制,但是难免会有局部的爆发的可能,所以疫情防控战远没有结束,而国外,疫情的反弹也已经开始了,那么疫情反弹利好什么股票?      11日,青岛市发现3例新冠肺炎无症状感染者后,立即组织开展大规模的流调排查和分类检测,将密切接触者和市胸科医院相关人员作为高风险人群进行重点监测。共排查到密切接触者和市胸科医院所有在院患者及陪护人员377人,其中新增核酸检测结果阳性9人,包括8名市胸科医院在...

标签 :
10月17日

第二波疫情利好哪些消费股?

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 27次

    在之前大家还在讨论全球的新冠疫情是否会产生第二波,如今这个猜想已然变成了一种现实问题,全球多个国家的新增病例再次剧增,不少已经得到控制的城市再次崩盘,那么第二波疫情利好哪些消费股?      国内疫情已经得到有效控制,但海外还是让人闹心,疫情第二波到底会不会来?这个问题已经不是疑问,而是事实了!  就在9月20日,上海交通大学第二届“安泰交响”高峰论坛上,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示,第二波疫情是必然的,法国、西班牙...

标签 :
10月16日

股票价格线性回归分析!

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 29次

      说到股票价格线性回归,最近很多的朋友在向我咨询这方面的内容。接下来小编通过编写MATLAB程序,用2011年242个交易日的数据,对“中国银行”股票价格进行岭回归分析。  在计算股票收益率时,人们往往运用收盘价计算股票的收益率,而忽略当日股价变化情况。如果在每日闭市之前,能观察出今日的开盘价、最高价、最低价,就可准确预测出今日的收盘价  模型建立。  首先,建立回归方程。Y(i,1)=b(1,1)+b(2,1)*x(i,1)+b(3,1)*x(...

标签 :
10月14日

虎牙概念股有哪些?相关概念股一览表!

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 40次

 在手机直播还不是很发达之前,人们想要看直播,都市在电脑看看网络直播,虎牙在当时可以说是数一数二的。如今,腾讯要将虎牙和斗鱼合并成为一个新的直播平台,这个消息肯定会利好相关的行业。下面来看看虎牙概念股有哪些?  虎牙在发布了去年第四季度财务报表的时候,显示营收突破24亿人民币,其中归属虎牙的净利润也是高达2.42亿元,同比增长44.9%,并且连续九个季度实现盈利状态。这种情况下,虎牙股票肯定得涨,但是虎牙股票却还是下跌了。特别是在腾讯宣布虎牙和斗鱼合并之后,斗鱼的股票涨了,而虎牙却下跌了。要知道...

标签 :
10月14日

斗鱼概念股奥飞娱乐,股票值得投资吗?

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 35次

      奥飞娱乐作为动漫起家的公司,做到上市这一步已经是很厉害了,同时它也占着斗鱼概念股的名头。很多人投资奥飞娱乐除了看好它的发展之外,与概念股也分不开关系。那么如果去掉这个概念题材的话,本身是否值得投资呢?下面来看看斗鱼概念股奥飞娱乐是否值得投资吧。  笔者认为奥飞娱乐这个股票,投资后其实不如其他股票好受。在营收轻微下滑的情况下,公司大幅缩减成本费用,主要是研发费用和销售费用。毛利率利润率都得到改善,扣非利润大幅增长。  好在资产周转率明显好转,收益率也大幅提...

标签 :
10月14日

虎牙斗鱼概念股有哪些?斗鱼虎牙合并过去的历程!

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 35次

     作为游戏直播行业里面的头部企业,虎牙和斗鱼一直是竞争对手,不过这个状况在昨日就成为过去式了,因为这两家公司宣布要合并了,所以受到这个消息影响,两家公司的股价都开始上涨,下面看看虎牙斗鱼概念股有哪些?  昨天(10月12日),虎牙与斗鱼联合宣布,双方已签订“合并协议与计划”。也就是说,已经正式接受大股东腾讯股票提出的合并邀约,进行战略合并。另外,双方合并完成后,斗鱼将成为虎牙私有全资子公司,并将从纳斯达克退市。  其实,虎牙和斗鱼合并,就意味着两家行业领先的...

标签 :
10月14日

风能概念股异动拉升,风能概念股有哪些?

发布 : | 分类 : 股票入门 | 评论 : 0人 | 浏览 : 33次

   今日开盘,风能概念股再现异动拉升,双一科技涨20%,金风科技、天顺风能等涨停,泰胜风能涨逾13%、吉鑫科技涨近8%。那我们可以关注的风能概念股有哪些呢?下面就是风能概念股一览。     1、金风科技 002202国内最大风力发电机组整机制造商公司在08年实现了业绩连续第八年的100%增长公司产品在07年国内新增风电装机容量中占25.1%国内排名第一。公司在整机制造与销售的基础上拓展了风电技术服务和风电场开发与销售的盈利模式提升了公司的综合竞...

标签 :
您好,欢迎到访网站!
  查看权限